突發(fā)平倉

2025-01-13 00:39:25 來源： 中國(guó)基金報(bào)

　　【導(dǎo)讀】神秘資金突然平倉？

　　2024年年底，神秘交易員爆買兩只ETF看漲期權(quán)，如今虧損出局。

　　2024年11月29日至12月6日，華爾街神秘交易者合計(jì)買入近18萬份Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF（代碼YINN）的看漲期權(quán)。此外，去年12月2日，還購入了約21萬張Direxion Daily CSI 300 China A Shares Bull 2x Shares（代碼CHAU）的看漲期權(quán)。其中，CHAU兩倍做多于滬深300指數(shù)，YINN三倍做多于富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)。

　　由于這類期權(quán)通常交投清淡，涌現(xiàn)的大筆交易立馬引發(fā)了市場(chǎng)的關(guān)注。

　　在去年12月初購買這兩只小型ETF的看漲期權(quán)后，該交易員短暫實(shí)現(xiàn)了超過1億美元的浮動(dòng)盈利，但似乎在上周五以幾乎同等的虧損平倉了這些頭寸。

　　從去年11月29日至12月第一周，交易者購買了允許持有者在2026年1月前以指定價(jià)格買入1800萬股YINN的看漲期權(quán)。去年12月2日，還購入了約21萬張CHAU的5月15美元看漲期權(quán)。

　　這些交易規(guī)模遠(yuǎn)超這兩只基金的正常期權(quán)活動(dòng)量。隨著ETF在12月初上漲，相關(guān)頭寸的賬面價(jià)值隨之上升。截至去年12月9日收盤，這些頭寸的賬面收益達(dá)約1.38億美元（超10億元人民幣），而初始投入資金約為2.25億美元（約16.5億元人民幣）。這筆資金在高位沒有選擇賣出，自那以后，這些ETF價(jià)格回落至低于看漲押注時(shí)的水平。

　　上周五，這些合約交易量大增，其中約20萬張YINN和CHAU的看漲期權(quán)以平均每張5.57美元的價(jià)格成交，另有近25萬張CHAU看漲期權(quán)以平均每張0.78美元的價(jià)格成交。

　　據(jù)測(cè)算，對(duì)比去年12月初進(jìn)行交易時(shí)的價(jià)格，這筆損失超過1億美元（約7.3億元人民幣）。

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